近日，由神州信息參與建設(shè)的某銀行數(shù)字化財(cái)務(wù)服務(wù)管理平臺(tái)一期項(xiàng)目——“數(shù)字化新資產(chǎn)負(fù)債”（即資產(chǎn)負(fù)債組合規(guī)劃）成功上線。

作為該行重點(diǎn)推進(jìn)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，數(shù)字化新資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目以“量、價(jià)、險(xiǎn)、效”組合規(guī)劃管理的先進(jìn)智慧資負(fù)經(jīng)營(yíng)管理理念為出發(fā)，解決了銀行高層進(jìn)行銀行運(yùn)營(yíng)前瞻性規(guī)劃決策所面臨的資產(chǎn)負(fù)債全盤(pán)規(guī)劃、指標(biāo)下發(fā)、執(zhí)行監(jiān)測(cè)、復(fù)盤(pán)分析等痛點(diǎn)。

銀行資產(chǎn)負(fù)債管理是一個(gè)多目標(biāo)優(yōu)化過(guò)程、是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制與價(jià)值創(chuàng)造的過(guò)程。是在外部監(jiān)管指標(biāo)等約束條件下，通過(guò)不斷優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，綜合平衡安全性、流動(dòng)性、盈利性三者之間的關(guān)系，來(lái)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化和股東價(jià)值最大化的過(guò)程。其難點(diǎn)在于，在某一外部條件的階段下，對(duì)于未來(lái)各部門(mén)的資負(fù)結(jié)構(gòu)的預(yù)算/預(yù)測(cè)，既要滿足多方監(jiān)管條件制約，還需要能實(shí)現(xiàn)公司預(yù)定的業(yè)績(jī)目標(biāo)；在資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模和結(jié)構(gòu)不斷變化的情況下，什么業(yè)務(wù)給什么樣的規(guī)模/限額比較合理？

通過(guò)“數(shù)字化新資債”項(xiàng)目建設(shè)，神州信息幫助該銀行將近些年積累的行之有效的資產(chǎn)負(fù)債管理方法，進(jìn)行歸納、提煉、升級(jí)，轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮踊⒆詣?dòng)化和模型化的資產(chǎn)負(fù)債管理平臺(tái)。這些管理辦法與我們?cè)谌昵疤岢鲑Y產(chǎn)負(fù)債組合規(guī)劃&資產(chǎn)負(fù)債智能決策的思路和主要做法不謀而合。

數(shù)字化新資債（資產(chǎn)負(fù)債組合規(guī)劃）系統(tǒng)通過(guò)存量業(yè)務(wù)的歷史數(shù)據(jù)和各部門(mén)預(yù)報(bào)未來(lái)存款吸收、貸規(guī)投放規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量控制計(jì)劃等，并控制同業(yè)投資支持節(jié)奏，測(cè)算出能同時(shí)滿足資本充足率、杠桿率、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)質(zhì)量、MPA考核等監(jiān)管指標(biāo)和盈利要求的未來(lái)一段時(shí)期（年度、季度、月度）的資產(chǎn)負(fù)債組合的規(guī)模（量）、結(jié)構(gòu)、價(jià)（利差）規(guī)劃方案（同時(shí)還解決了資產(chǎn)負(fù)債部預(yù)算（關(guān)注規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)）和計(jì)財(cái)部預(yù)算（關(guān)注利潤(rùn)）的有效聯(lián)動(dòng)），將通過(guò)測(cè)算的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)劃指標(biāo)下發(fā)給各經(jīng)營(yíng)部門(mén)執(zhí)行，每日監(jiān)測(cè)各規(guī)劃指標(biāo)及完成情況，進(jìn)行偏差復(fù)盤(pán)分析，通過(guò)指標(biāo)歸因分析、基礎(chǔ)產(chǎn)品趨勢(shì)分析、達(dá)標(biāo)測(cè)算等手段，調(diào)整執(zhí)行策略甚至規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債管理的事前預(yù)測(cè)、事中監(jiān)督及事后分析的全周期智能管理。該流程貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)控等管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，形成統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化的數(shù)字化管理平臺(tái)。

通過(guò)“數(shù)字化新資債”（資產(chǎn)負(fù)債規(guī)劃）系統(tǒng)建設(shè)，該行不僅強(qiáng)化對(duì)資產(chǎn)負(fù)債日常監(jiān)測(cè)、智能動(dòng)態(tài)規(guī)劃及重點(diǎn)指標(biāo)聯(lián)動(dòng)調(diào)優(yōu)等目標(biāo),還將面向行領(lǐng)導(dǎo)的決策支撐、面向經(jīng)營(yíng)部門(mén)的專業(yè)支持、面向計(jì)財(cái)內(nèi)部的專業(yè)管理融合于一體，形成有機(jī)聯(lián)系、實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)、動(dòng)態(tài)前瞻、科學(xué)有效的線上化、體系化、精細(xì)化管理服務(wù)支持平臺(tái)。

神州信息銀行資產(chǎn)負(fù)債組合規(guī)劃系統(tǒng)Sm@rtALMPP

產(chǎn)品介紹

神州信息銀行資產(chǎn)負(fù)債組合規(guī)劃系統(tǒng)以“量、價(jià)、險(xiǎn)、效”組合規(guī)劃管理的先進(jìn)智慧資負(fù)經(jīng)營(yíng)管理理念為出發(fā)點(diǎn)，可以有效解決銀行高層進(jìn)行銀行運(yùn)營(yíng)前瞻性規(guī)劃決策所面臨的資產(chǎn)負(fù)債全盤(pán)規(guī)劃、指標(biāo)下發(fā)、執(zhí)行監(jiān)測(cè)、復(fù)盤(pán)分析等痛點(diǎn)。

靶向場(chǎng)景：

1. 部門(mén)現(xiàn)狀：現(xiàn)在很多銀行計(jì)財(cái)部、資產(chǎn)負(fù)債管理、風(fēng)險(xiǎn)管理部，各管一塊兒，計(jì)財(cái)部管盈利、管預(yù)算，資產(chǎn)負(fù)債部管理管規(guī)模結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)等；風(fēng)險(xiǎn)部管信貸風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等，缺乏全行視角的統(tǒng)一管理。如計(jì)財(cái)部和資產(chǎn)負(fù)債部需要對(duì)未來(lái)凈利息收入進(jìn)行測(cè)算，不同管理部門(mén)之間需要協(xié)調(diào)（資產(chǎn)負(fù)債部的規(guī)模預(yù)算和計(jì)財(cái)部的盈利預(yù)算需要對(duì)接）。

2. 渠道引流：銀行和第三方合作渠道引流發(fā)行互聯(lián)網(wǎng)線上貸款，若不加以規(guī)模控制，短期內(nèi)貸款規(guī)模會(huì)暴增，對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)資本造成極大占用，資本充足率面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

產(chǎn)品特點(diǎn)

● 資產(chǎn)負(fù)債多場(chǎng)景的動(dòng)態(tài)規(guī)劃和測(cè)算：在滿足資本充足率、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)質(zhì)量、MPA考核等監(jiān)管和內(nèi)部管理指標(biāo)、預(yù)期利潤(rùn)等多種管理指標(biāo)條件下，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行資產(chǎn)負(fù)債整體規(guī)模、結(jié)構(gòu)、利潤(rùn)的各情景動(dòng)態(tài)測(cè)算。

● 助推資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的執(zhí)行：系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)年度、季度、月度的指標(biāo)規(guī)劃和下達(dá)，并實(shí)現(xiàn)日常監(jiān)測(cè)、糾偏和復(fù)盤(pán)，保證規(guī)劃的有效執(zhí)行。

系統(tǒng)功能：

產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：

● 自主研發(fā)，擁有全部自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；

● 200+專業(yè)的資債、風(fēng)險(xiǎn)咨詢和項(xiàng)目交付實(shí)施團(tuán)隊(duì)，專家經(jīng)驗(yàn)豐富。

神州信息作為領(lǐng)先的金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型合作伙伴，截至目前參與多家股份制行、頭部城商行和農(nóng)商行、民營(yíng)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等系統(tǒng)的建設(shè)，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富。